Kiểm định Breusch-Godfrey tự tương quan, tương quan chuỗi trong Eviews

Nhóm MBA Hỗ Trợ Eviews giới thiệu về khái niệm tự tương quan, cùng với các kiểm định để xác định xem dữ liệu có bị tự tương quan hay không.

Thực hành kiểm định tự tương quan.

Trong Eviews, để kiểm tra tự tương quan, tương quan chuỗi ta dùng kiểm định Breusch-Godfrey, cách làm như sau:

Sau khi chạy hồi quy, bạn vào menu  View/Residual Diagnostics/Serial Correlation LM Test

tu tuong quan eviews 1

Bảng bậc để chạy tự tương quan hiện ra, nếu bạn muốn kiểm định tương quan chuỗi bậc 1 thì gõ số 1, bậc 2 thì gõ số 2…

tu tuong quan eviews 2

tu tuong quan eviews 3

Nhìn vào kết quả, đọc giá trị Prob.Chi-Square là 0.1176 >5%. Do đó ta kết luận chấp nhận giả thiết H0: không có tương quan chuỗi( đây là điều mong đợi khi làm bài)

 

Lý thuyết tự tương quan

Bản chất của tự tương quan là gì ?

Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa như là: quan hệ tương quan giữa các thành viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian (như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (như trong dữ liệu chéo). Trong ngữ cảnh hồi qui, mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển giả định rằng quan hệ tự tương quan không tồn tại trong các nhiễu ui.
Tự tương quan và tương quan chuỗi có khác nhau?

Mặc dù hiện nay trên thực tế thường coi các từ tự tương quan và tương quan chuỗi là đồng nghĩa, một số tác giả vẫn muốn phân biệt hai từ này. Mặc dù sự khác biệt giữa hai từ này có thể là hữu ích, trong bài này chúng ta sẽ coi chúng là đồng nghĩa.

Mặc dù việc xảy ra tự tương quan là hay có với dữ liệu chuỗi thời gian, nó vẫn có thể xảy ra trong dữ liệu chéo. Một số tác giả gọi tự tương quan trong dữ liệu chéo là tự tương quan không gian, tức là tương quan theo không gian chứ không phải là theo thời gian. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là cần nhớ rằng trong phân tích chéo việc sắp xếp thứ tự dữ liệu cần theo lô gich, hoặc lợi ích kinh tế nào đó, để làm cho bất cứ việc xác định xem có tồn tại tự tương quan tồn tại hay không là có ý nghĩa.